后金融危机时代沪指收益率的EGARCH-M模型

发布时间：2017-11-16 12:16

  本文关键词：后金融危机时代沪指收益率的EGARCH-M模型

  更多相关文章： 国际金融危机 沪指 收益率 EGARCH-M

【摘要】：肇始于美国的次贷危机对我国经济造成了强烈的冲击。本文采用2009年3月5日直至2013年2月18日的沪指数据,尝试运用EGARCH-M模型,来反映国际金融危机后沪指收益率波动性。
【作者单位】： 首都经济贸易大学;财政部财政科学研究所;
【分类号】：F832.51;F224
【正文快照】： 一、引言方差是用于衡量金融市场价格波动的最重要的指标,方差越大,风险越大,潜在的收益和亏损也就越大。传统上认为其与观察期无关,具有恒定性。但是随着经济学家、计量学家、会计学家对不同金融市场标的收益率研究的深入,发现大量的经济时序数据,比如股指收益率、通胀率、大

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 王喜报;刘文奇;;基于EGARCH-GED模型下的股市风险测度研究[J];昆明理工大学学报(理工版);2009年02期

2 范新英;李振东;;基于EGARCH-M模型的沪市价量关系的实证研究[J];统计教育;2007年07期

3 汤文娟;;基于EGARCH模型的我国银行间市场风险的实证分析[J];武汉职业技术学院学报;2010年05期

4 黄芳芳;;浅析EGARCH模型在日股指收盘价中的应用[J];行政事业资产与财务;2011年10期

5 王倩如;;我国股票市场周内效应的EGARCH模型研究[J];商业时代;2012年17期

6 杨爱军;刘晓星;蔡则祥;;银行间同业拆放利率风险度量:基于EGARCH-SGED模型的实证分析[J];金融理论与实践;2012年08期

7 龙云飞;;基于EGARCH模型人民币汇率预测实证分析[J];金融经济;2014年14期

8 韩贵;王静;;基于EGARCH模型的我国股市信息对称性研究[J];西南交通大学学报(社会科学版);2008年04期

9 刘浏;李南;;基于EGARCH模型的中国股市周内效应实证研究[J];消费导刊;2009年02期

10 郑小燕;;EGARCH模型在政策效应与股价关系研究中的应用[J];经济研究导刊;2010年03期

中国重要会议论文全文数据库 前3条

1 郭晓;杨乃定;董铁牛;姜继娇;;基于EGARCH模型的机构投资者对中国股市波动性影响研究[A];和谐发展与系统工程——中国系统工程学会第十五届年会论文集[C];2008年

2 张学功;唐齐鸣;;第三十六章 EGARCH模型在分析股票投资者交易行为中的应用[A];21世纪数量经济学（第3卷）[C];2002年

3 李玉锁;齐中英;;我国银行间债券回购利率的分类信息混合分布EGARCH模型研究[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年

中国硕士学位论文全文数据库 前10条

1 姜钱芳;基于EGARCH模型的汇率波动分析[D];南京理工大学;2006年

2 胡恩兰;基于EGARCH-M模型的日历效应研究[D];西南财经大学;2013年

3 张亚婷;基于EGARCH-M模型的几种股指特征实证研究[D];内蒙古财经大学;2012年

4 郭喜梅;基于EGARCH模型的Var风险度量及实证研究[D];兰州大学;2011年

5 黄涛;EGARCH模型参数的拟蒙特卡洛估计方法及其在股票指数上的应用[D];上海大学;2012年

6 晏学义;基于CAPM-EGARCH模型的金融风险测量及波动溢出研究[D];山东科技大学;2008年

7 张宏伟;上证指数收益率的分形分析及FI-EGARCH-M模型的实证分析[D];中央民族大学;2010年

8 郑晓丹;基于双变量EGARCH的股指期货与现货市场波动溢出效应研究[D];哈尔滨工业大学;2012年

9 李仙弟;股市跳跃行为研究[D];厦门大学;2009年

10 韩雪;中国A股和H股分割与一体化的实证研究[D];华中科技大学;2009年

，

本文编号：1192315