项目组合一致性风险测度及其选择决策研究——基于交互效应视角

发布时间：2017-11-26 02:14

  本文关键词：项目组合一致性风险测度及其选择决策研究——基于交互效应视角

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【摘要】：随着项目管理进入"大尺度"时代,项目间交互关系成为项目组合风险测度及选择决策研究的重要基础。基于Artzner风险定义,本文提出了以超预期收益率为随机变量的项目组合一致性风险测度策略,构建以交互关系分类为基础的多因子模型,借以度量项目间风险交互效应,并讨论一致性风险测度框架下项目组合风险和单项目风险的定量关系。在此基础上,提出了以收益最大化和风险最小化为目标的项目组合选择决策模型及其求解算法。
【作者单位】： 西北工业大学管理学院;
【基金】：国家自然科学基金资助项目(71272049) 高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20126102110052) 西北工业大学研究生创业种子基金资助项目(Z2013168)
【分类号】：F830.59
【正文快照】： 1引言项目组合是指由项目、项目群以及其它工作所形成的集合,通过有效的管理达成组织战略目标[1],通常表现为为了增加效益而采取统一协调管理的一组项目,为获得共同的稀缺资源而相互竞争[2]。如何更好地进行项目组合管理成为研究和实践的热点[3],其中项目组合风险又是构成项目

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前6条

1 郭鹏;潘女兆;赵静;;高新技术项目组合的双模式风险预警机制研究[J];管理学报;2011年10期

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3 吴养会,王乃信,王正中;一种新的改进遗传算法及其性能分析[J];西北农林科技大学学报(自然科学版);2004年09期

4 张f平;周春阳;吴冲锋;;组合风险与单个资产风险间的定量关系——基于一致性风险测度的视角[J];系统管理学报;2008年01期

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6 程铁信,霍吉栋,刘源张;项目管理发展评述[J];管理评论;2004年02期

【共引文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 韩世芬;;模糊自适应遗传算法在农村电站无功补偿优化中的应用[J];安徽农业科学;2008年08期

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9 王丽;刘玉树;徐远清;;基于在线归档技术的多目标粒子群算法[J];北京理工大学学报;2006年10期

10 王s，

本文编号：1228189