基于复杂网络理论的银行间拆借市场风险传染与分担研究

发布时间：2017-11-26 19:17

  本文关键词：基于复杂网络理论的银行间拆借市场风险传染与分担研究

  更多相关文章： 复杂网络 银行间拆借市场 风险传染 风险分担 矩阵法 阈值法

【摘要】：银行作为金融系统的重要组成部分,在金融市场上担任着资源收集者和调配者的角色。银行业主体间的相互业务联系形成了复杂的债权债务关系使得其存在大额风险头寸暴露,这就意味着单个银行的倒闭会使外部冲击通过银行间拆借市场网络将风险传染至整个系统。因此,就银行间拆借市场网络的风险传染效应进行研究,对金融体系的稳定性以及金融风险的防范无疑是十分重要的。同时,银行间拆借市场网络除了可能成为潜在风险传染渠道以外,也是分担风险的主要途径,在风险分担的作用下可以更好地维护系统的稳定性,抵抗外来冲击。本文选取具有代表性的5家国有股份制商业银行、11家股份制商业银行的同业交易数据为样本,对中国银行间拆借市场网络的风险传染与分担效应问题进行探讨。一方面,结合矩阵法和复杂网络理论中的阈值法构建银行间拆借市场网络,并利用互信息对银行间拆借市场网络变化情况进行考察；另一方面,对银行间拆借市场网络在不同损失率下的风险传染效应以及在风险分担作用下银行间拆借市场网络风险传染效应开展实证分析。研究结果表明：可能引发银行间拆借市场网络发生风险传染的银行主要是中国银行、工商银行以及农业银行等大型银行；在风险分担的作用下,银行间拆借市场网络风险传染效应明显降低。可见,银行间拆借市场网络发生风险传染效应的可能性是存在的,但风险分担作用能有效提高银行间拆借市场网络的稳定性。因此,相关银行业监管部门应针对风险传染源提高警惕,同时一旦发生风险各银行之间应主动参与风险分担以提高整个银行系统的稳定性。
【学位授予单位】：湖南大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F832.5

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