跳跃扩散型离散算术平均资产浮动执行价的回望买权定价

发布时间：2017-12-01 20:34

  本文关键词：跳跃扩散型离散算术平均资产浮动执行价的回望买权定价

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【摘要】：在标的资产价格遵循跳跃扩散过程的假设下,运用风险中性定价法和Edgeworth级数逼近及条件期望等相关知识,推导出以离散算术平均资产为浮动执行价的回望买入期权的价格公式.
【作者单位】： 厦门大学数学科学学院;武汉大学经济管理学院;
【基金】：国家自然科学基金(11071202)
【分类号】：F830.91;F224
【正文快照】： 激烈的竞争和金融产品无专利可言迫使金融机构设计和发展新的风险管理金融产品.许多产品是为了迎合顾客特殊需要而设计的.回望期权是一种与路径有关的期权,它的最终收益依赖于标的资产变动的路径,并提供投资者许多好处,比如回望买权可以提供投资者以最低价格买入标的资产的权

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前2条

1 刘智华,李时银;跳跃扩散型离散算术平均亚式期权的近似价格公式[J];数学的实践与认识;2003年08期

2 孙坚强,李时银;离散算术平均亚式期权近似定价[J];厦门大学学报(自然科学版);2003年04期

【共引文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 刘兆鹏;费时龙;晋守博;;基于O-U过程具有随机寿命的奇异期权定价[J];安庆师范学院学报(自然科学版);2011年01期

2 傅强;喻建龙;;再装期权定价及其在经理激励中的应用[J];商业研究;2006年11期

3 赵伟;徐云;;连续敲定价债券期货期权定价[J];成都大学学报(自然科学版);2010年02期

4 欧辉,向绪言,杨向群;重置期权的创新及其在随机利率情形下的定价[J];湖南文理学院学报(自然科学版);2004年03期

5 欧辉;姚落根;杨向群;;重置期权的一种创新及其定价[J];湖南文理学院学报(自然科学版);2009年03期

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本文编号：1242394