广西睿添富资产管理有限公司投资策略研究

发布时间：2017-12-09 15:02

  本文关键词：广西睿添富资产管理有限公司投资策略研究

  更多相关文章： 阳光私募基金 投资策略 资产管理 风险控制

【摘要】：在2004年《信托法》颁布之后,我国私募基金正式开始阳光化的运作,阳光私募的设立标志着我国私募证券投资基金开始进入透明化、规范化的时代。阳光私募基金是阳光私募证券投资集合资金信托计划的简称,是一种特殊的投资方式,并且不同于我们常见的地下私募、私募证券基金、公募基金。广西睿添富资产管理有限公司作为广西最大的阳光私募证券投资基金,自成立以来,稳健发展,业绩处于行业的前列。对广西睿添富公司进行研究主要是为了探索我国私募基金投资策略选择与运作,深入探讨私募基金如何基于投资策略的选择进行投资管理和风险控制,并在资本市场发展变化的背景下进一步研究睿添富投资策略存在的不足,通过剖析原因和分析改进对策,给私募机构的投资管理带来启迪,总结私募证券投资基金在投资管理、风险控制上可以推广的经验。本文首先介绍一般证券投资基金的投资策略及我国阳光私募的一般投资策略,分析了影响基金投资策略选择的因素,并对主要投资策略类型进行比较分析。随后本文以广西睿添富资产管理有限公司投资策略作为案例,分析了其投资策略、主要产品与风控分析,通过研究发现睿添富投资策略主要是以自下而上的选股方式精选个股,在确定个股的基础上辅以宏观确定公司的仓位配置、是否做空对冲。睿添富基金能够获得超额投资收益率与综合运用各种投资策略、严格的风控分不开,但睿添富投资策略也存在信息资源上的限制、信息不对称、仓位比例不一致等问题。最后本文基于投资策略选择,提出通过加强与不同券商合作、增加其他资产配置比例、通过股指期货对冲流动性风险等措施,进一步完善睿添富阳光私募基金投资策略。
【学位授予单位】：广西大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F832.39

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