非利息收入业务对商业银行风险影响研究

发布时间：2017-12-26 11:25

本文关键词：非利息收入业务对商业银行风险影响研究　出处：《辽宁大学》2016年硕士论文　论文类型：学位论文

【摘要】：在利率市场化进程加快,互联网金融的异军突起,金融脱媒现象日渐明显化的背景下,面对高回报期望、合规与安全要求以及竞争日趋激烈的市场环境,中国银行业正面临着利息收入和盈利下降、风险增加和竞争加剧的多种挑战,进入了需要改变传统业务结构和拓展盈利渠道、降低杠杆率的新发展时期。在国内外银行业发展和系统收入结构中,非利息收入业务愈发引起广泛重视,成为拉动银行收入的新动力。但是2008年由美国次贷风险引发的全球金融危机,非利息收入业务也扮演了不光彩的反面角色。在这一背景下,本文试图对我国非利息收入业务对商业银行运营风险的影响进行理论与实证研究。首先,本文在参考国内外学者对于非利息收入与商业银行风险研究的基础上,界定和梳理了非利息收入、商业银行与银行风险的概念和关系。梳理现有研究成果可以发现,国外商业银行非利息收入业务经历了先降低银行风险到增加银行风险的过程；国内对商业银行风险与非利息收入业务关系研究相对较少且方法比较集中。其次,本文对我国商业银行非利息收入现状进行全面剖析,并对非利息收入与商业银行风险的关系做了定性分析,从银行收入稳定性、资产组合和成本收益比三个角度说明了非利息收入对降低银行风险可以起积极作用。第三,本文依据系统GMM模型,选取我国16家上市商业银行2004～2014年面板数据对非利息收入业务对我国商业银行的运营效用的影响建立了计量经济模型并进行了实证分析。从计量模型及实证结果可以发现：一是非利息收入业务可以降低我国商业银行运营风险。二是上市商业银行可以划分为国有商业银行与股份制商业银行,对二者的实证分析发现,非利息收入业务可以降低股份制商业银行风险,但对国有商业银行作用并不显著。三是在我国现有的四种非利息收入中,手续费及佣金收入和投资收益可以有效降低商业银行的运营风险,交易收益与其他收益的作用并不显著。最后,结合我国上市商业银行非利息收入结构、发展现状以及计量经济模型的实证结果,全面衡量非利息收入对商业银行运营风险的影响,结合国内外经济环境,提出了我国商业银行拓展业务渠道,合理发展非利息收入,满足运营新需求,建立银行新生态系统的相关政策。
【学位授予单位】：辽宁大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F832.33

【参考文献】