基于未来DEA效率的贷款定价模型

发布时间：2017-12-30 12:52

  本文关键词：基于未来DEA效率的贷款定价模型　出处：《系统工程理论与实践》2011年01期 　论文类型：期刊论文

  更多相关文章： 贷款定价 未来DEA效率 Malmquist指数 DEA

【摘要】：一般意义上的DEA方法是通过投入、产出指标的数据来确定DEA效率;逆向求解思路是在已知DEA效率和某些投入、产出指标的基础上反求其中的一个产出指标贷款利率.以Malmquist指数为工具,通过过去的银行DEA效率,推导未来贷款时段的可达到的最大DEA效率,在未来的DEA效率确定的情况下,确定贷款利率.本模型创新与特色一是通过过去的Malmquist指数预测未来的Malmquist指数,利用未来Malmquist指数与过去的DEA效率的相互作用得到未来的DEA效率指数,用未来的DEA效率、而不是过去的DEA效率来确定贷款利率.反映了贷款定价未来变化情况,解决了贷款时段的利率与贷款时段的可达效率相对应的问题.二是逆向运用现有研究的DEA方法通过投入、产出指标的数据确定DEA效率的思路,在已知DEA效率和某些投入、产出指标的基础上反求其中的一个产出指标贷款利率.拓展了DEA的应用范围.三是按照未来逆向求解DEA效率的贷款定价方法,能够在现有条件下得到给银行带来最大效率、抵补贷款风险损失、且客户能够接受的利率.
[Abstract]:......
【作者单位】： 大连理工大学工商管理学院;东北财经大学金融学院;
【基金】：国家自然科学基金(70471055) 中央高校基本科研业务费专项资金(DUT10ZD107,DUT10RW107) 大连银行小企业贷款定价项目 中国邮政储蓄银行总行资助项目 大连市社会科学院资助项目 教育部人文社会科学研究项目基金(09YJC790024)
【分类号】：F224;F830.5
【正文快照】： 第1期迟国泰，等:基于未来DEA效率的贷款定价模型1引言资产定价问题是现代金融学领域三大核心问题之一贷款定价是商业银行风险管理的核心问题.合理的贷款定价可以使贷款满足安全性、收益性、流动性的要求，，有效地覆盖风险并确定有竞争力的利率.现有的贷款定价的模式大致可归

【参考文献】

相关期刊论文 前7条

1 卢唐来;EVA与银行定价策略[J];商业研究;2005年07期

2 毕明强;基于贡献度分析和客户关系的商业银行贷款定价方法研究[J];金融论坛;2004年07期

3 刘学敏;马保国;;NEGM(1,1)模型预测精度的检验方法研究[J];湖南工程学院学报(自然科学版);2008年01期

4 徐传谌,郑贵廷,齐树天;我国商业银行规模经济问题与金融改革策略透析[J];经济研究;2002年10期

5 李蕊;殷仲民;;我国商业银行贷款定价方法探讨[J];金融理论与实践;2006年02期

6 郭战琴;齐鸿儒;周宗放;;基于风险溢价的商业银行贷款定价方法[J];金融理论与实践;2006年04期

7 何晓光;许友传;;贷款定价的信用风险成本的计量方法[J];金融与经济;2009年02期

【共引文献】

相关期刊论文 前10条

1 朱辉;;GM(1,1)模型在新疆生产建设兵团棉花总产量预测中的应用[J];安徽农业科学;2008年20期

2 饶金丽;黎东升;熊娜;;基于VES模型的湖北英山茶叶发展影响因素实证分析[J];安徽农业科学;2010年02期

3 沈菊红;;灰色新陈代谢模型在农民收入和消费预测中的应用[J];安徽农业科学;2010年29期

4 周艺杰;并购理论与银行功能重组[J];安徽商贸职业技术学院学报(社会科学版);2004年02期

5 剑玉阳;陈书启;;我国城市商业银行规模经济实证研究[J];北方经济;2012年04期

6 郭建华,白桦,蒋宜勋,韦江毅;模糊综合评价方法在武器装备项目研制费用估算中的应用[J];兵工学报;2004年06期

7 张玉红;覃炳醒;孙铭隆;周志强;;林火对大兴安岭典型林型林下植被与土壤的影响[J];北京林业大学学报;2012年02期

8 关志强;陈谊;;灰色模型在健康数据预测中的应用[J];北京工商大学学报(自然科学版);2008年02期

9 陈晶萍;论国有商业银行组织结构创新[J];商业研究;2004年08期

10 杨雪莱;利率市场化条件下中小企业的融资约束及解决方法[J];商业研究;2004年13期

相关会议论文 前10条

1 涂启玉;张茂林;;小波神经网络预测电价的新改进[A];2010年云南电力技术论坛论文集（文摘部分）[C];2010年

2 江春;许立成;;金融发展的政治经济学——兼论中国国有商业银行改革的逻辑[A];2005中国制度经济学年会精选论文（第一部分）[C];2005年

3 杜鹃;;长寿风险对年金产品的偿付压力分析[A];改革开放三十年：保险、金融与经济发展的经验和挑战——北大赛瑟（CCISSR）论坛文集·2008[C];2008年

4 郭战琴;;基于无套利均衡的基准展期贷款定价研究[A];“中国视角的风险分析和危机反应”——中国灾害防御协会风险分析专业委员会第四届年会论文集[C];2010年

5 耿鹏;赵昕东;;基于GVAR模型的产业内生联系与外生冲击分析[A];2009中国国有经济发展论坛——危机与变局中的国有经济学术研讨会论文集[C];2009年

6 佟长福;李和平;;鄂尔多斯市水资源承载力评价[A];2010中国环境科学学会学术年会论文集(第一卷)[C];2010年

7 朱南;卓贤;董屹;;中国国有商业银行效率的非参数法实证分析与改革策略[A];第三届中国金融论坛论文集[C];2004年

8 陈甬军;晏宗新;;中国银行业改革绩效与管制次序分析[A];中国经济发展进程中的热点问题探讨[C];2003年

9 王秋生;高绍坤;崔勇;;基于人工免疫网络和AR模型的聚类与预测算法[A];第三届全国虚拟仪器大会论文集[C];2008年

10 王义闹;殷文俊;;温州市人口的灰色Logistic模型[A];第16届全国灰色系统学术会议论文集[C];2008年

相关博士学位论文 前10条

1 窦森;基于股权合作的FSFDI技术溢出效应问题研究[D];南开大学;2010年

2 张目;高技术企业信用风险影响因素及评价方法研究[D];电子科技大学;2010年

3 杨启成;卷烟生产物流系统的优化设计及管理研究[D];昆明理工大学;2008年

4 文红;欠发达地区森林旅游开发的理论和实证研究[D];中南林业科技大学;2008年

5 程砚秋;基于支持向量机的农户小额贷款决策评价研究[D];大连理工大学;2011年

6 付雯雯;中国商业银行的效率与风险研究[D];华中科技大学;2011年

7 袁尧清;湘西地质旅游资源群旅游发展的空间效应及整合开发模式研究[D];中南大学;2010年

8 佟长福;鄂尔多斯市综合节水技术和需水量预测研究[D];内蒙古农业大学;2011年

9 陈晓卫;中国商业银行效率评价及影响因素研究[D];电子科技大学;2011年

10 徐兴华;公路边坡信息综合管理与安全评判决策[D];浙江大学;2011年

相关硕士学位论文 前10条

1 张姝慧;我国石油行业供求状况与发展趋势研究[D];哈尔滨工程大学;2010年

2 刘延静;我国煤炭行业供求状况与发展趋势研究[D];哈尔滨工程大学;2010年

3 王慧聪;基于全要素生产率的股份制商业银行技术进步研究[D];哈尔滨工程大学;2010年

4 李英杰;安徽省农业环保数据库系统建立[D];安徽农业大学;2010年

5 李颖;时间序列指数平滑算法的改进研究[D];辽宁工程技术大学;2009年

6 李昕;基于SCP范式的我国银行卡市场效率研究[D];中国海洋大学;2010年

7 廖哲华;我国国有商业银行规模经济的理论与实证分析[D];湘潭大学;2010年

8 袁雯;基于DEA三阶段模型的我国上市商业银行X效率研究[D];江西财经大学;2010年

9 严肃;交通银行上海分行贷款定价研究[D];华东师范大学;2010年

10 赵宏海;中散公司小灵便型船队规划研究[D];大连海事大学;2010年

【二级参考文献】

相关期刊论文 前10条

1 王振山;银行规模与中国商业银行的运行效率研究[J];财贸经济;2000年05期

2 毕明强;基于贡献度分析和客户关系的商业银行贷款定价方法研究[J];金融论坛;2004年07期

3 曹清山,邹玉霞,王劲松;商业银行贷款定价策略和模型设计[J];金融论坛;2005年02期

4 王寒梅;唐益群;严学新;王建秀;卢辰;;软土地区工程性地面沉降预测的非等时距GM(1,1)模型[J];工程地质学报;2006年03期

5 赵怀勇,王越;论银行规模经济[J];国际金融研究;1999年04期

6 王作雷,蔡国梁;非等间距序列建模过程中存在的问题及改进[J];大学数学;2003年02期

7 屈斐,张志华;基于假设检验的软件可靠性模型预测精度比较[J];海军工程大学学报;2004年05期

8 刘天鸣;九十年代以来中国国有独资银行经营效率下降的原因[J];世界经济研究;2000年01期

9 赵旭;国有商业银行效率的实证分析[J];经济科学;2000年06期

10 于良春,鞠源;垄断与竞争:中国银行业的改革和发展[J];经济研究;1999年08期

【相似文献】

相关期刊论文 前10条

1 李磊;杨顺元;吴育华;;基于非参数方法的我国勘察设计业的效率评估[J];科技管理研究;2009年06期

2 曹跃群;唐静;;第三产业全要素生产率增长及其收敛性分析[J];山西财经大学学报;2010年06期

3 施晓丽;石爱虎;;福建省中心城市全要素生产率演变及分解[J];重庆科技学院学报(社会科学版);2010年01期

4 袁鹏;陈圻;胡荣;;我国区域创新绩效动态变化的Malmquist指数分析[J];科学学与科学技术管理;2007年01期

5 王晓东;;中国煤炭上市公司生产率变化实证研究[J];山东工商学院学报;2009年02期

6 梁流涛;梅艳;;中国耕地生产率变化及影响因素分析——基于Malmquist指数视角的研究[J];干旱区资源与环境;2011年08期

7 陈刚;评价我国商业银行生产有效性动态变化的Malmquist指数[J];决策借鉴;2002年05期

8 李平;颜珲;;开放经济下自主创新水平及影响因素研究:以山东省为例[J];山东大学学报(哲学社会科学版);2008年04期

9 杜传忠;王金杰;;我国区域创新系统绩效分析[J];中国科技论坛;2008年11期

10 李尽法;;财政科技支出动态效率测度研究[J];统计与决策;2010年19期

相关会议论文 前10条

1 梁文艳;胡咏梅;;高校合并后科研效率动态变化的Malmquist指数分析[A];2006年中国教育经济学年会会议论文集[C];2006年

2 郭战琴;;基于无套利均衡的基准展期贷款定价研究[A];“中国视角的风险分析和危机反应”——中国灾害防御协会风险分析专业委员会第四届年会论文集[C];2010年

3 牟太勇;周宗放;;基于逆向选择风险的贷款定价研究[A];中国灾害防御协会风险分析专业委员会第二届年会论文集（一）[C];2006年

4 陈国立;樊锐;;商业银行信贷竞争行为博弈分析[A];社会主义新农村建设与金融支持学术研讨会论文集[C];2006年

5 中国人民银行焦作市中心支行课题组;王戈锋;;推进农村贷款利率市场化的可行性研究[A];2007环渤海区域金融合作发展研讨会论文集[C];2007年

6 《债权管束与会计信息有效需求》课题组;;公司治理、大贷款人监督与会计信息[A];公司财务研讨会论文集[C];2004年

7 山东省城市金融学会课题组;盛明溪;;国有商业银行适应利率市场化的对策研究[A];2005年山东省金融学会重点研究课题成果[C];2005年

8 方洪全;曾勇;何佳;;序次PROBIT模型在银行债项等级预测中的应用研究[A];中国运筹学会第七届学术交流会论文集（中卷）[C];2004年

9 马军杰;单晓光;姜南;;中国省域专利产出绩效的空间计量经济分析[A];第十三届中国管理科学学术年会论文集[C];2011年

10 邓德强;冯悦;;内部控制信息质量对债务融资成本的影响——基于深交所上市公司的经验证据[A];中国会计学会2011学术年会论文集[C];2011年

相关重要报纸文章 前10条

1 任国顺 王涛;健全贷款定价后评价机制[N];中国城乡金融报;2006年

2 吴春锋;做实县支行贷款定价管理[N];中国城乡金融报;2011年

3 特华博士后科研工作站 陈忠;贷款定价在银行信贷经营管理中的作用[N];金融时报;2008年

4 温跃;淄博农信社贷款定价由“模糊”向“数字化”转变[N];金融时报;2007年

5 中国工商银行 侯本旗 博士;利率市场化、贷款定价与信贷流程重整[N];金融时报;2002年

6 农行湖南株洲分行 李照斌;强化贷款定价 提升赢利能力[N];中国城乡金融报;2008年

7 本报记者 陈建新;怎样用好贷款定价自主权[N];金融时报;2004年

8 农行滨州分行调研组;以提升价值创造能力为核心[N];中国城乡金融报;2010年

9 杨东红;成本视角下的农业贷款定价分析[N];中华合作时报;2009年

10 孙勇;世界银行公布硬贷款定价新政策[N];经济日报;2007年

相关博士学位论文 前10条

1 隋聪;基于最优效率的贷款定价模型研究[D];大连理工大学;2010年

2 杨继光;商业银行经济资本测度方法及其应用研究[D];上海交通大学;2009年

3 万天舒;我国零售银行贷款定价研究[D];江西财经大学;2009年

4 蒋东明;基于信用评级和违约概率的贷款定价研究[D];天津大学;2005年

5 方洪全;国有商业银行信用风险评估方法及应用研究[D];电子科技大学;2004年

6 陈相芬;变量施肥的环境效率测算技术研究[D];吉林大学;2007年

7 袁锐;我国高技术产业区域效率研究[D];吉林大学;2009年

8 龙海明;我国商业银行消费信贷运行机制研究[D];西南财经大学;2007年

9 牟太勇;基于信用风险评估的商业银行贷款定价研究[D];电子科技大学;2007年

10 林云;技术创新效率的经验分析[D];浙江大学;2008年

相关硕士学位论文 前10条

1 杨振国;中小股份制商业银行贷款定价研究[D];山东大学;2010年

2 张延;中国农业发展银行贷款定价研究[D];黑龙江大学;2011年

3 毛若洁;商业银行小微企业贷款定价机制研究[D];山西财经大学;2012年

4 李青;交通银行Y分行中小企业贷款定价研究[D];云南大学;2011年

5 曹娟;基于简化方法的抵押贷款定价模型构建[D];山西财经大学;2011年

6 惠婷婷;多因素条件下的商业银行精细化贷款定价研究[D];复旦大学;2010年

7 严肃;交通银行上海分行贷款定价研究[D];华东师范大学;2010年

8 张会玲;我国商业银行差异化贷款定价研究[D];河北大学;2011年

9 李凯;基于风险和收益的贷款定价研究[D];河北工业大学;2010年

10 赵玉珍;论商业银行贷款定价[D];青岛大学;2004年

本文编号：1355032