商业银行操作风险外部数据的内生偏差研究

发布时间：2018-01-02 04:34

  本文关键词：商业银行操作风险外部数据的内生偏差研究　出处：《管理评论》2011年07期 　论文类型：期刊论文

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【摘要】：本文在总结目前商业银行操作风险管理现状的基础上,阐述了建立操作损失数据库的必要性和意义内部数据对商业银行至关重要,然而内部损失数据总是不足的,有必要结合外部数据度量操作风险,尤其对于中国商业银行历史操作风险损失数据奇缺的情况。本文从国际银行界的角度总结了操作风险外部损失数据库的类型,分析了不同类型外部数据存在的内生偏差及可能的修正措施,提供了处理外部数据进行操作风险度量的思路。
[Abstract]:On the basis of summarizing the current status of operational risk management of commercial banks, the establishment of operational loss database the necessity and significance of internal data of commercial banks is crucial, but internal loss data is always inadequate, it is necessary to combine the external data to measure the operational risk of commercial banks, especially for China operational risk loss data are scarce. This paper summarizes the types of operational risk loss database from the outside of the international banking perspective, analysis of the existence of different types of external data in deviation and correction measures possible, provided with external data for operational risk measurement methods.

【作者单位】： 山东财政学院工商管理学院;
【基金】：山东省自然科学基金高校、科研单位专项项目(ZR2010GL011)
【分类号】：F832.33;F224
【正文快照】： 引言2004年6月26日,新巴塞尔资本协议的正式公布[1],标志着操作风险管理时代的来临。操作风险正日益成为全球银行业风险管理的重要研究领域,Blunden[2]、Cummins等[3]都论述了操作风险管理的重要性。数据是实施操作风险管理的基础,建立损失数据库是操作风险管理的基本要求。

【共引文献】

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