我国商业银行宏观压力测试研究——基于四类银行的SUR模型

发布时间：2018-01-05 03:29

  本文关键词：我国商业银行宏观压力测试研究——基于四类银行的SUR模型　出处：《投资研究》2011年12期 　论文类型：期刊论文

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【摘要】：本文以不良贷款率作为评估银行主要风险的指标,建立SUR模型对我国国有商业银行、股份制银行,城市商业银行和农村商业银行四类银行进行了宏观压力测试。通过构建房价下跌和物价上涨的极端情景,运用蒙特卡洛模拟方法得到宏观经济因素冲击下四类银行的贷款损失分布,结果表明在设定的压力情景下,四类银行的贷款损失率都有不同程度的上升,国有商业银行的稳健性最好,而城市商业银行表现相对较差。
[Abstract]:This paper takes the non-performing loan ratio as the index to evaluate the main risk of the banks, and establishes the SUR model for the state-owned commercial banks and joint-stock banks in China. City commercial banks and rural commercial banks carried out macro stress tests. Through the construction of extreme scenarios of falling house prices and rising prices. Monte Carlo simulation method is used to obtain the loan loss distribution of the four types of banks under the impact of macroeconomic factors. The results show that the loan loss rate of the four types of banks has increased in varying degrees under the pressure scenario. State-owned commercial banks have the best robustness, while urban commercial banks are relatively poor.
【作者单位】： 西南财经大学工商管理学院;西南财经大学经济与管理研究院;
【分类号】：F224;F832.33
【正文快照】： 20世纪90年代以来,全球频频爆发的金融危机——如1987年美国股市崩盘、1994年美国利率风暴及中南美洲比索风暴、1997年亚洲金融危机、1998年俄罗斯政府违约事件,以及2007年春季开始的由美国次贷危机引发的全球金融危机,使银行风险管理部门,各国金融监管机构开始日益重视和加

【参考文献】

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