金融衍生品定价模型及二阶段运算

发布时间：2018-01-08 05:21

  本文关键词：金融衍生品定价模型及二阶段运算　出处：《统计与决策》2011年22期 　论文类型：期刊论文

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【摘要】：以期权为代表的金融衍生品定价在金融创新日益加剧的当今市场交易中非常必要,文章分别从博弈论、概率期望和资产组合复制三个角度推导定价模型,并对相关参数和推导结果进行现实解释,最后指出以套利定价为基础的三个模型缺陷,并提出解决思路。
[Abstract]:The pricing of financial derivatives, represented by options, is very necessary in today's market transactions where financial innovation is increasing. This paper deduces the pricing model from the three angles of game theory, probability expectation and portfolio replication. At last, it points out the defects of three models based on arbitrage pricing, and puts forward some solutions.
【作者单位】： 南京大学商学院;南京邮电大学经济与管理学院;
【分类号】：F224;F830.9
【正文快照】： 0引言随着利率市场化改革和金融创新进程的加剧,金融衍生品种类也日益增多,第一是寻找一种对所有衍生品定价工作都适用的定价方法至关重要,其次是定价行为在金融交易中频繁发生,如德尔塔套利保值技术在华尔街每天被使用几百次,那么具有强数学理论的定价方法具有操作难度,特别

【共引文献】

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