基于时间序列数据的存款保险费率和资本充足率在商业银行风险评价中的一致性研究

发布时间：2018-01-08 16:27

  本文关键词：基于时间序列数据的存款保险费率和资本充足率在商业银行风险评价中的一致性研究　出处：《管理评论》2011年08期 　论文类型：期刊论文

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【摘要】：存款保险费率和资本充足率都是评价商业银行风险的重要指标,它们基于不同的理论,但研究的是同一个问题。本文用多个银行的时间序列数据分析了两类指标的异同,首先用偏微分方程计算了中国上市银行的存款保险费率,其次分别用Kendall协同系数检验和ROC曲线图的方法对两类指标的时间序列数据进行评价,比较了两个指标的时间序列演变轨迹,最后分析了演变的原因并对后续研究作出展望。
[Abstract]:Deposit insurance rate and capital adequacy rate are important indicators to evaluate the risk of commercial banks, which are based on different theories. This paper analyzes the similarities and differences of the two kinds of indexes by using the time series data of many banks, and calculates the deposit insurance rate of Chinese listed banks by partial differential equation. Secondly, the time series data of two kinds of indexes were evaluated by Kendall synergy coefficient test and ROC curve, respectively, and the time series evolution tracks of the two indexes were compared. Finally, the paper analyzes the reasons of the evolution and makes a prospect for the follow-up study.
【作者单位】： 北京邮电大学经济管理学院;中国社会科学院世界经济与政治研究所;
【基金】：中央高校基本科研业务费(BUPT2009RC1023)
【分类号】：F832.33;F224
【正文快照】： 问题的提出存款保险制度是通过向参保的吸收存款的金融机构收取一定数额的保险费,当金融机构出现支付困难或失去清偿能力时,由存款保险机构偿付存款人的损失,最经典的确定费率的模型是Merton[1]的存款保险期权定价模型,存款保险费率越高,表示资本市场与监管层认为该银行风险

【参考文献】

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【共引文献】

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【二级参考文献】

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3 蔡W，

本文编号：1397859