中国信用风险缓释工具创新试点最新进展研究
本文关键词：中国信用风险缓释工具创新试点最新进展研究 出处：《财经理论与实践》2011年04期 论文类型：期刊论文
【摘要】：信用风险缓释工具是中国银行间市场2010年创新试点推出的信用风险管理工具,它将短期融资券、中期票据和贷款等信用产品的信用风险剥离定价,并转移给愿意承担风险的投资者,其推出从根本上改变了商业银行等金融机构信用风险管理的传统特征。通过对信用风险缓释工具试点中投资主体培育、市场定价、做市商机制、信息披露、市场外部环境建设等问题进行研究,有利于信用缓释工具功能的充分发挥,有利于完善债券市场信用风险分担机制、有利于商业银行等投资者动态、专业地管理信用风险。
[Abstract]:Credit risk mitigation tool is a credit risk management tool which was launched in 2010 by the innovation pilot in the interbank market of China. It deletes the credit risk of short-term financing bonds, medium-term bills and loans and other credit products. And transferred to investors willing to bear the risk, its introduction fundamentally changed the traditional characteristics of credit risk management of commercial banks and other financial institutions. Market pricing, market maker mechanism, information disclosure, market external environment construction and other issues are conducive to the full play of the function of credit release tools, and to improve the bond market credit risk sharing mechanism. Conducive to commercial banks and other investors dynamic, professional management of credit risk.
【作者单位】： 湖南大学金融与统计学院;
【基金】：中国银行间市场交易商协会《债券市场发展与货币政策传导机制建立的关系研究》(KTYJ2009-002) 国家自然科学基金《中国债券市场监管标准研究》(71073050) 高校博士点基金《系统论视角下中国债券市场监管标准研究》(20100161110021)资助
【分类号】：F832.4
【正文快照】： 一、引言截至2010年底,我国信用类债券①余额达4万亿元,商业银行贷款余额达31.1万亿元,其中信用贷款余额约10万亿元。与此同时,债券、贷款等产品的风险逐步从原来的单一利率风险向利率风险与信用风险并存的二元风险结构转变,在信用风险管理工具缺乏、信用风险管理手段单一的
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本文编号：1420901
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