审视内部评级体系:风险权重、风险偏好与银行业务策略

发布时间：2018-01-19 01:07

  本文关键词： 违约概率 违约暴露 期限 风险权重　出处：《国际金融研究》2011年06期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：内部评级法下,违约概率、违约损失率、违约暴露、期限是风险加权资产计算的重要参数,假设资本总量不变的前提下,4个重要参数的变化都会对资本充足率产生影响。本文按照内部评级法的资产分类方法,通过分别分析每个参数的变化对各类资产风险权重的不同影响,提出实施内部评级法以后银行业务策略应该关注的问题。
[Abstract]:Under the internal rating method, default probability, default loss rate, default exposure and duration are important parameters of risk-weighted assets calculation, assuming that the total amount of capital remains unchanged. The change of four important parameters will have an impact on the capital adequacy ratio. According to the asset classification method of internal rating method, this paper analyzes the different influence of each parameter on the risk weight of each asset. This paper puts forward the problems that should be paid attention to after the implementation of internal rating law.
【作者单位】： 中国银行;
【分类号】：F831
【正文快照】： 内部评级法确立了以违约和损失为核心的风险预测和度量体系。在这个体系下,银行能否审慎评估经济衰退期违约损失状况和违约时不同产品的风险暴露状况,及时、有效、审慎和相对准确地将预测的风险状况反映在监管资本和经济资本中是实施内部评级法的关键。尽管为应对2008年金融

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本文编号：1441950