资产价格波动对商业银行风险的影响——基于银行收入结构视角的研究

发布时间：2018-02-09 17:51

  本文关键词： 资产价格波动 银行收入结构 银行体系风险　出处：《金融论坛》2011年05期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：本文以中国14家商业银行2000～2009年的数据为样本,在测度中国银行业体系风险性指数的基础上,考察资产价格波动对银行收入结构及银行体系风险的影响。研究结果表明:中国银行业纷纷通过上市融资的方式来改善自己的资本资产结构,收益和资产状况得到了较大改善,银行体系稳定性明显增强;资产价格波动与非利息收入结构有明显的正相关关系,而跟利息收入结构有显著的负相关关系,非利息收入更容易受到资产价格波动的影响;资产价格波动与银行体系风险指数之间存在显著的相关性关系,而且弹性系数明显高于资产价格与收入结构之间的弹性系数。
[Abstract]:Based on the data of 14 Chinese commercial banks from 2000 to 2009, this paper measures the risk index of China's banking system. The results show that China's banks have improved their capital asset structure through the way of listing and financing, and the income and asset status have been greatly improved, the impact of asset price fluctuations on the income structure of banks and the risks of the banking system has been investigated. The stability of the banking system is obviously enhanced, the fluctuation of asset price has obvious positive correlation with the structure of non-interest income, but has a significant negative correlation with the structure of interest income, and the non-interest income is more vulnerable to the fluctuation of asset price. There is a significant correlation between asset price fluctuation and risk index of banking system, and the elasticity coefficient is higher than that between asset price and income structure.
【作者单位】： 渤海大学金融系;辽宁大学经济学院;
【基金】：辽宁省教育厅项目(2009JD37)的资助
【分类号】：F832.2

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：1498513