我国不良贷款回收率的影响因素和预测模型

发布时间：2018-02-25 05:31

  本文关键词： 不良贷款 回收率 影响因素 预测模型　出处：《系统工程理论与实践》2011年05期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：利用中国资产管理公司的不良贷款数据库,对影响我国不良贷款回收率的因素:风险暴露规模、地区、行业、担保方式、五级分类、逾期时间等,进行了统计分析;在此基础上,建立了单户处置企业的不良贷款回收率预测模型,并且利用模型的各个影响因素对回收率的贡献程度进行了测算以单户预测模型为基础,结合打包处置的处置策略,利用十折交叉验证和组合预测的思想,建立了打包处置的回收率预测模型.实证结果表明:无论是单户预测模型还是打包预测模型,预测结果均达到了较高的精度.
[Abstract]:By using the non-performing loan database of China Asset Management Corporation, the factors influencing the recovery rate of non-performing loans in China are analyzed, such as risk exposure scale, area, industry, guarantee method, five-level classification, overdue time, etc. On this basis, the prediction model of NPL recovery rate of single-family disposal enterprises is established, and the contribution degree of each influencing factor of the model to the recovery rate is calculated based on the single-account forecasting model. Combined with the disposal strategy of package disposal, using the idea of 10% cross validation and combination forecast, the recovery prediction model of package disposal is established. The empirical results show that the single family forecasting model or the packaging forecasting model are used. The predicted results are of high accuracy.
【作者单位】： 中国科学院数学与系统科学研究院;中国科学技术大学统计与金融系;
【基金】：国家973计划(2007CB814902) 国家自然科学基金(70933003)
【分类号】：F832.4;F224

【参考文献】

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【共引文献】

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【二级参考文献】

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本文编号：1533217