金融危机对股市间波动的联动性影响

发布时间：2018-03-04 04:07

  本文选题：ARJI模型　切入点：金融危机　出处：《财经问题研究》2011年12期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：本文用ARJI跳跃扩散模型来探讨金融危机对美国、日本、中国香港、新加坡与中国大陆股市产生跳跃频率与跳跃所引起的变异,并比较总变异、跳跃所引起的变异与扩散所引起的变异在金融危机期间与非金融危机期间是否有差异,最后利用脉冲响应函数来分析美国、日本、中国香港、新加坡与中国大陆股市波动性间的关系。
[Abstract]:In this paper, the ARJI jump diffusion model is used to study the variation caused by the financial crisis in the stock markets of the United States, Japan, Hong Kong, Singapore and mainland China, and the total variation is compared. Whether there is any difference between the variation caused by jump and the variation caused by diffusion during the financial crisis and during the non-financial crisis. Finally, the impulse response function is used to analyze the United States, Japan, Hong Kong, China. The relationship between volatility in Singapore and mainland China.
【作者单位】： 西安交通大学经济与金融学院;
【分类号】：F224;F831.51;F831.59

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