商业银行操作风险度量模型选择分析

发布时间：2018-03-04 23:11

  本文选题：操作风险　切入点：POT-随机和　出处：《国际金融研究》2011年08期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：现在有不同的模型来度量银行操作风险,然而选取哪种模型作为自己的方法成为银行面临的问题。本文通过不同方法对结果影响的比较分析来研究操作风险度量中模型选择的问题,即选取不同的模型对操作风险度量会产生怎样的影响。本文采用极值理论(EVT)和损失分布法(LDA)分别度量操作风险。对我国商业银行操作风险损失数据的研究分析结果表明,采用两种度量方法的结果具有较好的一致性,而LDA方法两种分布产生的结果差异性大于两种方法的差异性。因此从政策角度讲,对于EVT和LDA方法模型风险来自于模型的应用过程,而非模型选择;重要的是银行如何应用所选的模型。
[Abstract]:There are different models to measure the operational risk of banks, However, it is a problem for banks to choose which model to choose as their own method. This paper studies the problem of model selection in operational risk measurement by comparing and analyzing the effect of different methods on the results. In this paper, the extreme value theory (EVT) and the loss distribution method (LDA) are used to measure the operational risk respectively. The results of the study on the operational risk loss data of commercial banks in China show that, There is good consistency between the results of the two methods of measurement, while the difference between the two distributions of the LDA method is greater than that of the two methods. Therefore, from the policy point of view, For EVT and LDA methods, the model risk comes from the application process of the model, not from the model selection; the important thing is how the bank applies the selected model.
【作者单位】： 中国科学技术大学管理学院;中国科学院科技政策与管理科学研究所;山东财政学院工商管理学院;
【基金】：国家自然科学基金面上项目(70701033,71071148)资助
【分类号】：F832.2

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本文编号：1567713