单个银行对系统性风险的贡献度——基于Shapley非对称权力指数的研究

发布时间：2018-03-22 05:26

  本文选题：系统性风险　切入点：股份制银行　出处：《金融论坛》2014年09期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：本文从Shapley非对称权力指数的视角出发,利用2006~2012年16家上市银行的报表数据模拟不同外部冲击下银行的破产顺序,得出了不同阈值下银行对系统性风险的贡献度排名,排名显示除了四大商业银行之外,股份制银行对系统性风险的贡献度不容忽视。研究表明,当银行系统较脆弱时,高杠杆率的银行的系统性风险贡献度较大;当银行系统较稳定时,低杠杆率的银行的系统性风险贡献度较大;此外,资产组合的构成和规模也对系统性风险贡献度有影响。监管当局应该根据不同时期的系统稳定性进行动态宏观审慎监管,加强对股份制银行的关注。
[Abstract]:From the perspective of Shapley asymmetric power index, using the data of 16 listed banks from 2006 to 2012 to simulate the bankruptcy order of banks under different external shocks, this paper obtains the ranking of the contribution of banks to systemic risk under different thresholds. In addition to the four major commercial banks, the contribution of joint-stock banks to systemic risk can not be ignored. The research shows that when the banking system is relatively weak, the high leverage banks have a greater contribution to systemic risk. When the banking system is more stable, banks with low leverage contribute more to systemic risk; in addition, The composition and scale of portfolio also affect the contribution of systemic risk. The regulatory authorities should carry out dynamic macro-prudential supervision according to the system stability in different periods and pay more attention to joint-stock banks.
【作者单位】： 浙江工商大学金融学院;
【基金】：2013年国家级大学生创新训练项目《个体银行对系统风险的贡献度测算——基于Shapley非对称权力指数的研究》(201310353012) 浙江工商大学校级创新项目的资助
【分类号】：F832.3;F224

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：1647268