基于多期二叉树图的三种奇异期权定价

发布时间：2018-03-22 14:22

  本文选题：二叉树图　切入点：奇异期权　出处：《统计与决策》2011年16期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：期权作为基于标的物(股票)的衍生品,有着自身独特的运作规律,随着金融创新步伐的加快,为了防范金融风险、提高流动性和发挥投资者预期作用等多重目的的促进下,期权组合内部也逐渐发生分化,产生了新的运作方式,文章以美式期权、敲出期权和回望期权为例,利用多期二叉树图对定价过程进行系统的分析。
[Abstract]:As a derivative based on the subject matter (stock), option has its own unique operating rules. With the acceleration of the pace of financial innovation, in order to prevent financial risks, improve liquidity and play the role of investors, etc. This paper takes American option, knock out option and lookback option as examples to analyze the pricing process systematically by using multi-period binary tree diagram.
【作者单位】： 河南财经政法大学会计学院;
【分类号】：F224;F830.91

【参考文献】

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【共引文献】

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【二级参考文献】

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本文编号：1649037