银行间市场体系的相继违约风险分析与建模

发布时间：2018-03-24 00:15

  本文选题：银行间市场体系　切入点：系统性风险　出处：《系统工程》2011年06期

【摘要】：总结分析当今世界各主要经济体的银行间市场体系的网络结构特征,指出随机网络和无标度网络是目前各国银行间市场的主要网络结构形态。并进一步通过模型说明和数值仿真揭示了这两种不同的网络体系下银行间市场的相继违约风险发生过程和演化特征,分析了网络结构对于银行体系风险的影响,指出无标度的银行体系结构会带来更大的相继违约风险。
[Abstract]:Summarizing and analyzing the network structure characteristics of the interbank market system in the major economies of the world, It is pointed out that stochastic network and scale-free network are the main network structures of the interbank market in various countries at present. Furthermore, the model explanation and numerical simulation reveal the successive violations of the interbank market under these two different network systems. The characteristics of the process and evolution of approximate risk, This paper analyzes the influence of network structure on the risk of banking system, and points out that the scale-free structure of banking system will bring greater risk of successive default.
【作者单位】： 北京航空航天大学经济管理学院;
【基金】：国家自然科学基金资助项目(90924020) 教育部博士点基金资助项目(200800060005)
【分类号】：F224;F831.2

【共引文献】

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本文编号：1655844