中国股市价量关系的分量回归分析

发布时间：2018-03-24 01:17

  本文选题：价量关系　切入点：分量回归　出处：《数理统计与管理》2011年06期

【摘要】：研究股票市场收益率与成交量之间的动态关系,对于了解股票市场的信息传导机制、微观结构和进一步规范市场行为具有重要意义。本文运用分量回归方法对中国股市上证指数和深成指数2001年1月至2010年9月的交易数据进行实证研究,结果发现:收益率与成交量之间呈现显著的正向动态关系,且具有不对称性。
[Abstract]:In order to understand the information transmission mechanism of stock market, the dynamic relationship between stock market yield and trading volume is studied. It is of great significance to further standardize market behavior and microstructure. This paper makes an empirical study on the trading data of the Shanghai Stock Exchange Index and the Shenzhen Stock Exchange Index from January 2001 to September 2010 by using the component regression method. The results show that there is a significant positive dynamic relationship between yield and turnover, and there is asymmetry.
【作者单位】： 西安财经学院;
【分类号】：F224;F832.51

【参考文献】

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【二级参考文献】

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【相似文献】

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本文编号：1656056