基于信用利差的欧美信用市场预测分析

发布时间：2018-03-25 23:20

  本文选题：信用利差　切入点：信用市场　出处：《投资研究》2011年03期

【摘要】：正 信用利差为风险债券的到期收益率与相应的无风险零息票债券到期收益率的差值。信用利差的确定建立在不同发行体的信用评级上,从量上来看,等于违约概率乘以违约损失率(Loss given default,LGD)一、欧美信用市场回顾及风险因素预测2010年,随着欧美经济的逐步复苏,企业信用基本面持续好转,信贷资产需求旺盛,信用市场逐渐
[Abstract]:The positive credit spread is the difference between the maturity yield of the risk bond and the maturity yield of the corresponding risk-free zero coupon bond. The determination of the credit spread is based on the credit rating of different issuers. It is equal to the probability of default multiplied by the loss given loss rate of default. In 2010, with the gradual recovery of the European and American economies, the enterprise credit fundamentals continue to improve, the demand for credit assets is strong, and the credit market gradually increases.
【作者单位】： 北京工商大学商学院;中信银行资金资本市场部;哈尔滨银行小企业研发中心;
【分类号】：F831.51

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本文编号：1665303