基于NBC的定单流与分析师选股收益率比较

发布时间：2018-03-26 14:57

  本文选题：资金流向　切入点：定单流　出处：《系统工程》2011年11期

【摘要】：资金流向是证券分析师和广大投资者关注的重点之一。本文引入定单流指标,刻画资金的流向,提出了基于定单流的股票选择方法,并进行实证分析。采用事件研究法分析了证券分析师推荐股票的总体特征,运用朴素贝叶斯分类(NBC)方法筛选出符合分析师荐股特征的股票,对筛选出的股票收益率进行显著性检验。实证结果表明,与证券分析师推荐的股票和深证成指相比,基于定单流的股票选择方法筛选的股票能获得更高的收益率,而且能通过显著性检验。
[Abstract]:The capital flow is one of the focuses of the securities analysts and investors. This paper introduces the order flow index, describes the flow of funds, and puts forward a stock selection method based on the order flow. This paper analyzes the overall characteristics of the recommended stocks by using the event study method, and selects the stocks that accord with the characteristics of the recommended stocks by using the naive Bayesian classification method. The empirical results show that compared with the stocks recommended by securities analysts and Shenzhen stock index, the stock selection method based on order flow can obtain a higher return rate. And can pass the significance test.
【作者单位】： 电子科技大学经济与管理学院;西南财经大学中国金融研究中心;湖南工程学院经济管理学院;
【基金】：四川省软科学研究计划项目(2008ZR0016)
【分类号】：F224;F830.91

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：1668340