银行体系宏观压力测试的评估模型与实证

发布时间：2018-03-28 03:11

  本文选题：压力测试　切入点：信用风险　出处：《统计与决策》2011年19期

【摘要】：压力测试已成为各国金融稳定评估重要方法,并得到监管部门重视。文章结合武汉市经济金融运行实际,构建了符合武汉市银行体系特性的宏观经济压力测试模型,并通过假设情境法进行宏观压力测试,定量评估了宏观经济变化对武汉市银行体系信用风险的冲击。
[Abstract]:Stress testing has become an important method of financial stability assessment in various countries and has been attached importance to by the regulatory authorities. In this paper, a macroeconomic stress test model, which accords with the characteristics of the banking system of Wuhan City, is constructed according to the actual economic and financial operation of Wuhan City. The impact of macroeconomic changes on credit risk of banking system in Wuhan is evaluated quantitatively by using hypothetical situational method.
【作者单位】： 华中师范大学经济学院;
【基金】：教育部人文社会科学基金资助项目(09YJC790113) 武汉市社科基金资助项目(09012)
【分类号】：F224;F832.7

【二级参考文献】

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