基于银行监管资本的存款保险定价研究

发布时间：2018-03-28 18:30

  本文选题：存款保险　切入点：期权定价　出处：《管理科学学报》2011年03期

【摘要】：结合存款保险定价的期权定价法和期望损失定价法,提出了利用银行破产时被保险存款的期望损失来定价存款保险的新思路,该方法的特点是存款保险定价不仅仅与银行资产的风险和收益有关,而且与银行资本持有状况和存款的参保比率有密切关系.通过理论推导得到了存款保险定价公式.运用极大似然估计方法与测算原理,实证研究了其敏感性、可行性与合理性.研究结果表明:银行持有的资本越多,银行破产的概率越低,存款保险机构偿付的概率也越低,存款保险的费用则越低;存款的参保比率越高,存款费率越低,这样可以客观地反映商业银行破产时被保险存款的期望损失.
[Abstract]:Combining the option pricing method and expectation loss pricing method of deposit insurance pricing, this paper puts forward a new idea of pricing deposit insurance by using the expected loss of insured deposit when the bank goes bankrupt. The characteristic of this method is that deposit insurance pricing is not only related to the risks and returns of bank assets. Moreover, it is closely related to the capital holding status of banks and the insured ratio of deposits. The formula of deposit insurance pricing is derived through theoretical derivation. The sensitivity of deposit insurance pricing is studied empirically by using the maximum likelihood estimation method and the principle of measurement. Feasibility and rationality. The results show that: the more capital banks hold, the lower the probability of bank bankruptcy, the lower the probability of repayment by deposit insurance institutions, the lower the cost of deposit insurance, the higher the insured ratio of deposits. The lower the deposit rate, the lower the expected loss of insured deposit in bankruptcy.
【作者单位】： 上海交通大学安泰经济与管理学院;招商银行博士后科研工作站;
【基金】：国家自然科学基金资助项目(70773076)
【分类号】：F832.1;F224

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：1677528