基于SUR的商业银行信用风险宏观压力测试研究

发布时间：2018-03-28 21:20

  本文选题：商业银行　切入点：压力测试　出处：《统计与决策》2011年11期

【摘要】：世界危机后,压力测试作为风险管理的一种新手段,倍受关注。而信用风险宏观压力测试研究在全球范围已成为具有挑战性的课题之一。文章分析了商业银行信用风险的宏观经济压力因素,建立了压力指标体系并据此假设计压力情景;采用Logit回归和向量自回归构成表面似无关方程组构建了压力测试模型。
[Abstract]:After the world crisis, stress testing as a new means of risk management, The research of credit risk macro stress test has become one of the challenging topics all over the world. This paper analyzes the macroeconomic stress factors of credit risk in commercial banks. The pressure index system is set up and the pressure scenario is pseudo-designed, and the pressure test model is constructed by using Logit regression and vector autoregression to form the seemingly independent equations.
【作者单位】： 中国农业大学经济管理学院;中国建设银行;
【基金】：中国农业大学研究生科研创新专项基金资助项目(15050206)
【分类号】：F224;F831.2

【参考文献】

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【共引文献】

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【二级参考文献】

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