商业银行经济资本计量方法及其数据基础研究

发布时间：2018-03-29 04:02

  本文选题：巴塞尔协议三　切入点：商业银行　出处：《东南大学学报(哲学社会科学版)》2014年01期

【摘要】：经济资本计量必须以数据积累为基础,本文将探讨数据基础对构成经济资本的三大风险(信用风险、市场风险和操作风险)进行有效计量的重要作用,这是我国大型银行在巴塞尔协议三的监管下参与国际竞争的必然选择,也是中小商业银行在利率市场化下管理转型、平衡资本配置与风险补偿、真正提高整体盈利能力的前提和策略手段。
[Abstract]:The measurement of economic capital must be based on data accumulation. This paper will discuss the important role of data basis in effectively measuring the three risks (credit risk, market risk and operational risk) that constitute economic capital. This is the inevitable choice for large banks in China to participate in international competition under the supervision of Basel III. It is also the management transformation of small and medium-sized commercial banks under the interest rate marketization, which balances capital allocation and risk compensation. The premise and strategic means of improving the overall profitability.
【作者单位】： 南京大学经济学院;江苏银行;
【基金】：江苏省人力资源和社会保障厅江苏省博士后科研资助计划课题“基于RAROC和EVA的经济资本配置管理研究”的阶段性成果
【分类号】：F832.2;F224

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：1679448