非线性协整的秩检验方法及其响应面函数研究

发布时间：2018-03-30 08:41

  本文选题：非线性协整　切入点：秩检验　出处：《统计研究》2011年08期

【摘要】：本文对非线性协整关系的秩检验方法进行了系统的梳理,运用Monte Carlo模拟给出了不同样本容量的各个秩检验统计量的临界值,并进一步探讨了其响应面函数,给出了各个秩检验统计量临界值的近似计算公式。对中国上证综指与主要发达国家股指关系的秩协整检验表明,与传统线性协整Johansen检验相比,秩协整检验能够检测到更多的线性和非线性协整关系。
[Abstract]:In this paper, the rank test method of nonlinear cointegration relation is systematically combed, and the critical value of each rank test statistic of different sample size is given by Monte Carlo simulation, and its response surface function is further discussed. The approximate calculation formulas of the critical values of each rank test statistic are given. The rank cointegration test of the relationship between the Chinese Shanghai Composite Index and the stock indexes of the major developed countries shows that, compared with the traditional linear cointegration Johansen test, The rank cointegration test can detect more linear and nonlinear cointegration relations.
【作者单位】： 怀化学院;暨南大学经济学院;
【基金】：国家社会科学基金青年项目(批准号:11CTJ003) 湖南省社会科学基金一般项目(批准号:2010YBA191)资助
【分类号】：F224;F832.51

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：1685163