次贷危机后系统性金融风险测度研究述评

发布时间：2018-04-05 00:23

  本文选题：系统性金融风险　切入点：系统重要性测度　出处：《经济学动态》2011年11期

【摘要】：系统性金融风险的测度方法是金融理论与实务领域中一项复杂而前沿的研究课题。传统的方法大多通过以一家机构破产倒闭推测系统内某一特定数量的机构同时倒闭的可能性,来测度系统性金融风险。近期的方法则侧重于将银行及其他金融机构看作一项资产和一个资产组合,来测量单项资产或资产组合的在险价值。
[Abstract]:The measurement method of systemic financial risk is a complex and frontier research topic in the field of financial theory and practice.The traditional methods mostly measure the systemic financial risk by speculating the possibility of a certain number of institutions in the system of bankruptcy simultaneously.Recent approaches have focused on seeing banks and other financial institutions as an asset and a portfolio to measure the riskier value of a single asset or portfolio.
【作者单位】： 中央财经大学金融学院金融工程系;
【基金】：中央财经大学“211工程”三期重点学科建设项目以及中央财经大学青年科研创新团队支持计划的资助
【分类号】：F224;F832

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本文编号：1712378