RAROC在中国商业银行实务中的计量及其系统构建

发布时间：2018-04-15 04:03

  本文选题：风险管理 + 实用RAROC模型　； 参考：《投资研究》2011年09期

【摘要】：有效的风险管理是银行价值实现的一个重要手段。基于商业银行在业务拓展中均衡收益风险的思想,本文重点探讨了RAROC的内涵与实质,从银行实务应用的角度提出不同管理目的下的实用RAROC计量模型。同时针对模型测算中面临的数据提取、匹配、分摊等问题进行了研究,指出实用的计量模型、完备的基础数据库和业务部门支持是RAROC系统建设的三大关键要素,并给出系统构建的相关建议。
[Abstract]:Effective risk management is an important means to realize the value of banks.Based on the idea of balancing income risk in business development of commercial banks, this paper focuses on the connotation and essence of RAROC, and puts forward a practical RAROC econometric model for different management purposes from the point of view of practical application of bank.At the same time, the problems of data extraction, matching and allocation in model calculation are studied. It is pointed out that practical measurement model, complete basic database and business department support are the three key elements in the construction of RAROC system.And gives the system construction related suggestions.
【作者单位】： 西南交通大学经济管理学院;中国建设银行四川省分行评估评价部;
【基金】：国家自然科学基金(70771096)
【分类号】：F832.33;F224

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：1752413