基于多目标规划的商业银行资产负债管理

发布时间：2018-04-21 12:56

  本文选题：多目标规划 + 资产负债管理　； 参考：《统计与决策》2011年14期

【摘要】：商业银行资产负债管理目标众多,很多目标还存在冲突、矛盾。文章将多目标规划与商业银行资产负债管理相结合,构建基于多目标规划的资产负债管理模型,希望能够同时实现资本充足率目标、利润目标和风险资产目标。模型的求解结果表明,多目标规划模型能能够同时实现多个资产负债管理目标。而且,最优解与目标函数的优先级密切相关。
[Abstract]:There are many objectives in the management of assets and liabilities of commercial banks, many goals still exist conflicts and contradictions. This paper combines multi-objective planning with asset liability management of commercial banks to construct an asset liability management model based on multi-objective planning, hoping to realize the target of capital adequacy ratio, profit target and risk asset target. The results show that the multi-objective programming model can achieve multiple asset liability management objectives simultaneously, and the optimal solution is closely related to the priority of the objective function.

【作者单位】： 南开大学数学学院;南开大学经济学院;
【基金】：国家自然科学基金资助项目(71073084)
【分类号】：F832.2

【相似文献】

相关期刊论文 前10条

1 郑子术;专业银行实行资产负债管理的论争与辨析[J];财经理论与实践;1991年01期

2 廖超国;专业银行实施资产负债管理的难点与对策[J];金融科学;1994年04期

3 廖超国;专业银行实施资产负债管理的难点与对策[J];现代商业银行;1995年02期

4 吕兆友;;农村商业银行资产负债管理问题探讨[J];济南金融;2006年11期

5 王明峰;叶青;;浅析我国社会主义银行资产负债管理的几个特点[J];金融理论与实践;1992年04期

6 张光军;走出资产负债管理的误区——对实施资产负债管理的实践反思[J];武汉金融;1993年07期

7 佘方勇;;专业银行负债管理初探[J];浙江金融;1993年02期

8 黄深厚;加强资产负债管理 转换银行经营机制[J];中国农村信用合作;1994年09期

9 徐鸿媛,徐国昌;对资产负债管理的拙见[J];青海金融;1998年01期

10 葛兆强;许燕;;对商业银行资产负债管理几个理论问题的再认识[J];华北金融;1998年01期

相关会议论文 前10条

1 杨妍;徐飞;崔浩;;基于现金流的保险公司资产负债管理模型探讨[A];中国保险学会第二届学术年会入选论文集(理论卷1)[C];2010年

2 王福新;易丹辉;;未定权益模型在资产负债管理中的庆用[A];2002年中国管理科学学术会议论文集[C];2002年

3 邱南南;王元月;王福新;;投资保证型寿险产品的资产主导管理模式探讨[A];2004年中国管理科学学术会议论文集[C];2004年

4 金秀;黄小原;冯英洁;;个人资产负债管理多阶段决策模型[A];2005中国控制与决策学术年会论文集（下）[C];2005年

5 史鹏;柏满迎;;一个基于随机控制方法的养老基金管理模型[A];2004年中国管理科学学术会议论文集[C];2004年

6 陈寅;;公交网络最优路线的查询模型与算法(英文)[A];中国运筹学会第九届学术交流会论文集[C];2008年

7 韩继伟;;加入WTO我国商业银行应大力发展中间业务[A];2002中国未来与发展研究报告[C];2002年

8 张明;;资产负债匹配的目标规划方法[A];管理科学与系统科学进展——全国青年管理科学与系统科学论文集（第3卷）[C];1995年

9 方友林;陈茉;;房地产投资渠道放开对保险公司资金运用的影响[A];中国保险学会第二届学术年会入选论文集(理论卷1)[C];2010年

10 胡振鹏;廖志娟;;可持续发展的农业生态经济系统规划[A];系统工程与可持续发展战略——中国系统工程学会第十届年会论文集[C];1998年

相关重要报纸文章 前10条

1 记者 陈玉洁;中国电财创新资产负债管理见成效[N];国家电网报;2010年

2 本报记者朱沙 通讯员肖悦刚;农行召开资产负债管理工作座谈会[N];中国城乡金融报;2010年

3 伊编;农行表彰资产负债管理先进[N];中国城乡金融报;2004年

4 包洪波 杨红宇;资产负债管理工作的探讨[N];中国城乡金融报;2004年

5 ;鼓励保险公司建立合理的资产负债管理体系[N];证券时报;2003年

6 本报记者 郑晓敏;提高资产负债管理水平[N];中国城乡金融报;2001年

7 申梦玉　段辰菊;加强资产负债管理 服务保险发展方式转变[N];中国保险报;2010年

8 满延奎;全面提高资产负债管理水平[N];中国城乡金融报;2002年

9 ;中国农业银行资产负债管理先进个人名单[N];中国城乡金融报;2004年

10 记者 胡万年 徐亚丽;全面推进资产负债管理[N];金融时报;2001年

相关博士学位论文 前10条

1 解强;基于多目标规划的保险公司资产负债管理[D];南开大学;2010年

2 赵文杰;商业银行资产负债管理的风险收益权衡分析[D];天津大学;2003年

3 卓宇;我国保险集团资源整合研究[D];南开大学;2009年

4 冯鹏熙;我国商业银行资产负债管理的实证研究[D];华中科技大学;2006年

5 薛峰;商业银行经营管理模式的应用研究[D];大连理工大学;2000年

6 赵伟;金融机构资产负债管理模型和运用的新发展[D];武汉大学;2005年

7 曾俭华;商业银行利率商品经营管理研究[D];湖南大学;2005年

8 王建伟;基于控制论的保险公司资产负债管理研究[D];湖南大学;2006年

9 金秀;资产负债管理多阶段模型及应用研究[D];东北大学;2006年

10 周鸿卫;金融工程框架下商业银行资产负债管理研究[D];湖南大学;2005年

相关硕士学位论文 前10条

1 李伟峰;“从紧”货币政策下的银行资产负债管理问题研究[D];东北大学;2008年

2 张瑞德;商业银行资产负债管理随机规划模型的应用研究[D];东北大学;2007年

3 吕成佳;我国寿险公司随机资产负债管理建模与分析[D];西南财经大学;2008年

4 田林;基于资产负债管理下中国寿险投资的利率风险管控研究[D];内蒙古大学;2010年

5 刘红平;商业银行资产负债管理动态匹配问题研究[D];重庆大学;2001年

6 王飞;我国商业银行资产负债管理在利率市场化进程中的应用研究[D];武汉大学;2005年

7 任雁飞;我国财险公司资产负债管理优化之研究[D];浙江工商大学;2009年

8 樊彦翔;我国商业银行资产负债管理研究[D];四川大学;2007年

9 肖鹏;我国证券公司实行资产负债管理研究[D];北京交通大学;2007年

10 袁广金;住房公积金资产组合管理方法研究[D];电子科技大学;2008年

，

本文编号：1782528