中长期贷款占比对我国商业银行稳定的影响——理论分析与实证检验

发布时间：2018-04-22 22:42

  本文选题：商业银行稳定 + 基于VaR的Z值模型　； 参考：《金融研究》2011年09期

【摘要】：本文首先建立了能反映商业银行中长期贷款占比与净资产收益之间关系的净资产收益函数表达式,再将该表达式引入到人们所普遍采用的破产概率模型之中,构建中长期贷款占比影响银行破产概率的数理模型,借此提出可反映中长期贷款占比与商业银行稳定二者之间关系的理论假说;然后,以2001～2009年国内14家主要商业银行的面板数据为样本,对上述理论假说进行了实证检验。研究表明,中长期贷款占比与商业银行稳定水平之间呈显著的倒U型关系,并且这一关系主要通过中长期贷款占比对商业银行VaR值的作用而实现。
[Abstract]:In this paper, the expression of net asset income function which can reflect the relationship between medium and long term loan ratio and net asset income of commercial banks is established, and then the expression is introduced into the ruin probability model that is widely used by people. In this paper, a mathematical model of the ratio of medium and long term loans affecting the bankruptcy probability of banks is constructed, and a theoretical hypothesis reflecting the relationship between the ratio of medium and long term loans and the stability of commercial banks is put forward. Based on the panel data of 14 major commercial banks in China from 2001 to 2009, the above theoretical hypothesis is empirically tested. The results show that the relationship between the ratio of medium and long term loans and the stable level of commercial banks is inversely U-shaped, and this relationship is mainly realized by the effect of the ratio of medium and long term loans on the VaR value of commercial banks.
【作者单位】： 复旦大学金融研究院;
【基金】：国家自然科学基金项目(项目批准号:71073025) 上海市哲学社科规划课题项目 教育部人文社科项目(07JA790023)资助
【分类号】：F832.4;F224

【共引文献】

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本文编号：1789304