金融混沌Duffing-Holms模型及其控制方法研究

发布时间：2018-04-23 17:52

  本文选题：金融市场 + 混沌　； 参考：《湖南大学学报(自然科学版)》2011年12期

【摘要】：分析并发掘了金融混沌的Duffing-Holms模型的序参量,提出了Duffing-Holms模型存在周期解的条件,这表明可以通过OGY方法和非线性同步方法对金融混沌进行控制.在进行OGY控制时,设定了Duffing-Holms模型的一个周期解,并通过数值模拟将混沌控制到该轨道上,结果指出要对中国金融市场进行有效的混沌控制,必须做好充分准备,对金融市场进行微调.非线性同步方法的数值模拟结果显示,可以通过确定一个市场为驱动系统,另一个为受控响应系统,控制沪深两市的混沌.
[Abstract]:This paper analyzes and excavates the order parameters of the Duffing-Holms model of financial chaos, and puts forward the conditions for the existence of periodic solution of the Duffing-Holms model, which indicates that the financial chaos can be controlled by the OGY method and the nonlinear synchronization method. In the process of OGY control, a periodic solution of Duffing-Holms model is set up, and chaos is controlled to the orbit by numerical simulation. The results show that in order to control chaos effectively in Chinese financial market, we must be fully prepared. Fine-tune the financial markets. The numerical simulation results of nonlinear synchronization method show that the chaos of Shanghai and Shenzhen stock markets can be controlled by determining one market as driving system and the other as controlled response system.
【作者单位】： 湖南大学工商管理学院;
【基金】：教育部高校博士点基金资助项目(20100161120005) 湖南省社会科学基金资助项目(09YBB085) 中央基础研究基金项目
【分类号】：F832.51;F224

【参考文献】

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【共引文献】

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【二级参考文献】

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