基于矩阵法的我国银行间市场风险传递效应实证研究

发布时间：2018-04-24 14:25

  本文选题：银行间市场 + 矩阵法　； 参考：《经济经纬》2014年05期

【摘要】：笔者基于2011年上市银行数据,运用矩阵法对我国银行间市场风险的传递效应进行模拟研究,并考虑到非银行金融机构在银行同业交易中的比重不断上升,将非银行金融机构交易数据纳入模型进行重新测算。结果表明我国银行间市场上系统性风险发生的可能性增大,表现为风险传染源银行数量的增加和风险传递范围的扩大。
[Abstract]:Based on the data of listed banks in 2011, the author uses matrix method to simulate the transfer effect of interbank market risk in China, and takes into account the increasing proportion of non-bank financial institutions in interbank transactions. The transaction data of non-bank financial institutions are recalculated in the model. The results show that the possibility of systemic risk in the interbank market of our country is increased, which is manifested by the increase of the number of banks with the source of risk infection and the expansion of the scope of risk transmission.
【作者单位】： 湘潭大学商学院;北京师范大学经济与工商管理学院;
【基金】：教育部人文社会科学研究青年基金项目(10YJC790157) 中国博士后科学基金(2012M511737)
【分类号】：F832.3;F224

【参考文献】

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【共引文献】

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【二级参考文献】

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