一种基于三叉树的利率期限结构模型

发布时间：2018-04-27 14:11

  本文选题：利率期限结构模型 + 随机利率模型　； 参考：《统计与决策》2011年17期

【摘要】：文章根据利率市场运动情况以及三叉树模型的特点,给出了一种以路径形式表现的右连左极的利率期限结构模型,简要绍了这种利率期限结构模型的性质,并对这种模型与以随机微分方程形式表现的利率期限结构模型进行了简单的对比。
[Abstract]:According to the movement of the interest rate market and the characteristics of the tri-tree model, this paper presents a right continuous left pole interest rate term structure model in the form of path, and briefly introduces the properties of this interest rate term structure model. A simple comparison is made between this model and the term structure model of interest rate in the form of stochastic differential equation.
【作者单位】： 吉林大学商学院;吉林大学数量经济研究中心;
【基金】：中国博士后特比资助项目(201003538) 吉林大学基本科研业务费资助项目
【分类号】：F821.0;F224

【二级参考文献】

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本文编号：1811050