基于集合竞价算法的股价短线操纵研究

发布时间：2018-04-28 21:32

  本文选题：集合竞价 + 算法交易　； 参考：《统计与决策》2011年04期

【摘要】：文章从集合竞价机制的模型与算法实现角度,研究机构投资者采用单一帐号拉抬以及双帐号对敲策略实现短线操纵股价的条件,计算操纵成本及效率;并基于短线操纵股价的前提假设条件,提出优化设计集合竞价机制的建议:将"随机结束"纳入集合竞价机制,可较好地防范股市短线操纵行为。
[Abstract]:From the point of view of the model and algorithm implementation of collective bidding mechanism, this paper studies the conditions for institutional investors to use single account lifting and double account tapping strategy to realize short-term manipulation of stock price, and calculate the cost and efficiency of manipulation. Based on the premise and hypothesis of short-term stock price manipulation, the paper puts forward the suggestion of optimizing the design of set bidding mechanism: putting "random end" into the collective bidding mechanism can better guard against short-term manipulation of stock market.
【作者单位】： 广东工业大学管理学院;
【基金】：国家自然科学基金资助项目(70801019) 广东省哲学社会科学“十一五”规划学科共建项目基金资助项目(06GO03) 广东工业大学博士项目启动基金资助(063032)
【分类号】：F830.91

【共引文献】

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【二级参考文献】

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本文编号：1816991