突发事件、灵活性与资源配置

发布时间：2018-05-03 13:03

  本文选题：灵活性 + 泊松过程　； 参考：《系统管理学报》2011年06期

【摘要】：以几何布朗运动和泊松过程为基础,建立了一个可以灵活描述环境不确定性的复合随机过程,在此基础上,运用随机最优控制模型对资产配置问题进行了求解。研究结论表明:①如果稀有事件可以运用泊松过程描述,那么资源配置计划可以运用不动点定理求解;②如果某种资产或某个部门面临的稀有事件会导致其价值降低,那么稀有事件不仅仅会影响在这种资产或部门上的资源投入,还会影响到与这种资产或部门相关的其他资产或部门的资源投入。最后,就金融机构和制造业企业的资源配置问题进行了讨论。结果表明,对于金融机构而言灵活的描述环境的不确定性可以提高资产配置的效率,制造业企业可以通过灵活的资产配置策略有效的对不确定性做出积极反应。
[Abstract]:On the basis of geometric Brownian motion and Poisson process, a complex stochastic process which can describe environment uncertainty flexibly is established. On this basis, the stochastic optimal control model is used to solve the asset allocation problem. The research results show that if the rare event can be described by Poisson process, then the resource allocation plan can use the fixed point theorem to solve the problem. Then rare events will not only affect the resource input in this asset or department, but also affect the resource input of other assets or departments related to this asset or department. Finally, the resource allocation of financial institutions and manufacturing enterprises is discussed. The results show that the flexibility of describing the uncertainty of environment can improve the efficiency of asset allocation for financial institutions, and manufacturing enterprises can respond positively to the uncertainty effectively through flexible asset allocation strategy.
【作者单位】： 南开大学商学院;中国人民大学商学院;
【基金】：国家自然科学基金资助项目(70802032,70801043)
【分类号】：F406;F830.3;F224

【参考文献】

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【共引文献】

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