信用风险缓释工具对商业银行贷款定价之影响

发布时间：2018-05-07 05:12

  本文选题：信用风险缓释 + 贷款定价　； 参考：《财经论丛》2011年04期

【摘要】：本文基于我国上市公司的银行贷款数据,就信用风险缓释工具对商业银行贷款定价的影响进行了多视角的研究,发现只有抵押贷款和非抵押贷款的风险溢价间存在显著差异,且信用贷款和保证贷款的风险溢价显著小于抵押贷款。我国商业银行似乎对更高质量的风险缓释工具执行了较高的贷款利率,表明信用风险缓释工具在其贷款风险定价中未能得到应有的体现与反映。我国商业银行对抵押等工具的风险缓释作用的"漠视",是与其特定的风险定价与激励机制有关;同时,基于供应链小企业融资中的过程控制等结构化设计等,讨论了如何降低抵押贷款风险溢价的方式和方法。
[Abstract]:Based on the bank loan data of listed companies in China, this paper makes a multi-perspective study on the impact of credit risk mitigation tools on the pricing of commercial bank loans. It is found that there are only significant differences between the risk premiums of mortgage loans and non-mortgage loans. And the risk premium of credit loan and guarantee loan is significantly less than mortgage loan. China's commercial banks seem to implement higher loan interest rates for higher quality risk mitigation tools, indicating that credit risk mitigation tools have not been properly reflected and reflected in their loan risk pricing. The "disregard" of risk mitigation by commercial banks in China is related to their specific risk pricing and incentive mechanism, and based on structured design such as process control in financing of small enterprises in supply chain, etc. This paper discusses the ways and methods of reducing the mortgage risk premium.
【作者单位】： 复旦大学经济学院;
【基金】：国家自然科学基金资助项目(70903012) 教育部人文社会科学研究基金资助项目(09YJC790045) 深圳发展银行供应链金融基金资助项目
【分类号】：F832.4

【参考文献】

相关期刊论文 前1条

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【共引文献】

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相关博士学位论文 前2条

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相关硕士学位论文 前10条

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本文编号：1855544