非同步交易时段我国股指期现货动态关系分析

发布时间：2018-05-08 04:17

  本文选题：期现动态关系 + 非同步交易时段　； 参考：《价格理论与实践》2011年07期

【摘要】：本文实证分析了我国股指期货上市一年来非同步交易时段期现货动态关系,发现股指期货早开盘15分钟价格走势对现货开盘15分钟、30分钟价格走势具有较强指导作用,收盘阶段现货30分钟价格走势对股指期货晚收盘价格走势具有引导作用,表现了我国股指期货市场制度设计的合理性。
[Abstract]:This paper empirically analyses the dynamic relationship between the stock index futures market in China for one year and the non - synchronous trading period . It is found that the price trend of stock index futures is 15 minutes and 30 minutes price trend has a strong guidance effect . The trend of 30 minutes price trend of stock index futures has a guiding effect on the trend of the late closing price of stock index futures , and shows the rationality of the design of stock index futures market system in our country .

【作者单位】： 中国农业大学经济管理学院;
【分类号】：F832.51;F224

【参考文献】

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本文编号：1859922