内幕交易实时监控系统的构建——基于GARJI模型的实证研究

发布时间：2018-05-12 17:09

  本文选题：内幕交易 + 实时监控　； 参考：《广东金融学院学报》2011年04期

【摘要】：从信息抵达和动态跳跃特征的角度研究内幕交易的"事中监管",构建了基于GAR JI模型的实时监控系统。从兼顾漏报和错报率的角度出发,提出了两档基于异常信息抵达概率和股价涨跌幅的内幕交易预警标准,保证了预警的功效。针对案例股票的模拟监控实验表明,该系统效果良好,适用于当前股市。
[Abstract]:From the point of view of information arrival and dynamic jump characteristics, the "in-incident supervision" of insider trading is studied, and a real-time monitoring system based on GAR JI model is constructed. From the angle of both false report and false report rate, the paper puts forward two early warning standards of insider trading based on the arrival probability of abnormal information and the fluctuation of stock price, which ensures the effectiveness of early warning. The simulation results show that the system is effective and suitable for the current stock market.
【作者单位】： 广西民族大学商学院;广西大学商学院;
【基金】：国家自然科学基金项目(70573034)
【分类号】：F832.51;F224

【参考文献】

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【共引文献】

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