指数调样效应研究述评

发布时间：2018-05-19 15:44

  本文选题：指数 + 调样效应　； 参考：《统计与决策》2011年09期

【摘要】：指数调样效应是指由于指数成份股调整引起的加入股票、剔除股票或保留成份股价格与成交量的显著变化。研究指数调样效应不仅能为指数管理部门完善指数编制及调整方案提供有益借鉴,为指数产品发行机构优化投资策略提供重要依据,还可以为投资者发现投资机会提供有用参考。文章首次对指数调样效应的相关研究进行了全面和系统的回顾,从指数调样效应的理论成因、作用对象、影响因素等方面对国内外文献进行了梳理。
[Abstract]:Index adjustment effect refers to the significant changes in stock price and turnover caused by the adjustment of index stocks, excluding stocks or retaining stocks. The study of index adjusting effect can not only provide useful reference for index management department to perfect index compilation and adjustment scheme, but also provide important basis for index product issuer to optimize investment strategy. It can also provide a useful reference for investors to find investment opportunities. For the first time, this paper makes a comprehensive and systematic review of the related studies on the exponential sample modulation effect, combing the literature from the theoretical causes, the objects of action and the influencing factors of the exponential sample adjustment effect.
【作者单位】： 上海财经大学统计与管理学院;
【分类号】：C81;F830.91

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本文编号：1910677