差别存款准备金率制度对中小银行经营效应的实证分析

发布时间：2018-05-23 09:02

本文选题：差别存款准备金率制度 + 中小银行　；参考：《江西财经大学》2013年硕士论文

【摘要】：从2004年4月25日起，中国人民银行根据当前我国经济和金融的运行形势，决定实行差别存款准备金率制度。针对不同规模商业银行实行差别存款准备金率，这是国家细化金融调控，完善调控手段的一次重大跨越。当前，我国中小银行业正处于高速成长、快速发展的黄金期，完善差别存款准备金率制度，区别对待大型银行与中小型银行对我国金融稳定与发展有重要作用。同时，实施差别存款准备金率制度，一方面能遏制部分银行继续采取外延式的粗放经营方式；另一方面，对中小银行实施区别于大型银行的存款准备金率要求，有利于中小银行在这段缓冲的时间内提升自身能力，并为下一步将面临的转型做好充分准备。因此，借助这样的政策时机，以此作为转型实践的平台，不仅能促进中小银行的优质发展，更能带动整个银行体系促进全社会经济的发展。在当前我国流动性不断充裕和通胀压力显著加大的经济背景下，研究实行差别存款准备金率制度对中小银行经营效应的影响，对于完善金融调控以及促进金融稳定发展，增强宏观调控的灵活性、针对性和有效性，为经济发展方式转变和经济结构转型提供稳定的价格环境和有力的金融支持都有巨大的意义，对于完善我国的货币政策框架理论，也具有深刻的理论价值和较大的现实意义。我国理论界也对这一政策进行了全面、系统的研究。对于差别存款准备金率制度的作用，理论界目前争议颇多，尚未得出统一结论；实务界也对此困惑颇多，担心该制度后续改革的方向及影响。本文在前人研究成果的基础上，从理论和实证两方面分着手，尽可能充实和丰富差别存款准备金制度的理论和实证研究内容。理论研究上，本文以存款准备金政策的传导机制、银行行为理论等两大理论为基础，并对差别存款准备金率制度对中小银行经营效应的影响从利润空间、资产质量、资产结构三方面进行了深入分析。实证研究中，本文通过通过构建回归模型，并采取横向比较的方法，把中小银行与大型银行在关于差别存款准备金率应用的实施结果进行比较，为进一步探讨差别存款准备金率制度的适用性、效果、作用以及后续完善的方向奠定了理论基础。最后，提出优化差别存款准备金率制度的建议。因此，本文对深化差别存款准备金率制度的研究具有一定的理论价值和现实意义，并且文章研究的内容与当前我们最前沿的经济研究动态密切相连。本研究以北京银行、华夏银行等7家中小型银行及中国银行、工商银行等5家大型银行为研究对象,选取各银行2004-2011年的年度数据作为研究样本。研究方法包括统计分析和一般回归分析。实证结果显示商业银行的总资产净利润率与其存入央行的存款准备金存在正向相关的关系，但是中小银行总资产净利润率对存款准备金更为敏感。证明了设定合理的差别存款准备金率能激励银行管理者采取更为积极的经营行为，以提高银行的利润，增强银行的经营效应，从而提高商业银行的总资产净利润率。
[Abstract]:From April 25 , 2004 , the People ' s Bank of China , according to the current situation of China ' s economy and finance , decided to implement the system of reserve ratio reserve ratio .
On the other hand , it is beneficial to the small and medium - sized banks to implement the requirement of reserve requirement ratio in large banks , which is beneficial to the middle and small banks to improve their ability in the time of this buffer , and to prepare them for the next step . Therefore , by adopting such a policy time , as a platform for transformation practice , not only can the high - quality development of small and medium - sized banks can be promoted , but also the whole banking system can be promoted to promote the development of the whole society economy .

Under the economic background of China ' s increasing liquidity and marked increase in inflationary pressure , the paper studies the effect of different reserve requirement ratio system on the management effect of small and medium - sized banks . It has great significance for improving financial regulation and promoting the development of financial stability , enhancing macro - control flexibility , pertinence and effectiveness , providing stable price environment and powerful financial support for the transformation of economic development mode and the transformation of economic structure , and has profound theoretical value and great practical significance for improving China ' s monetary policy framework theory .

The theory circles of China also carry out a comprehensive and systematic study on this policy . For the difference deposit reserve ratio system , there are many disputes in the theoretical circle , and no uniform conclusion has been reached ;
On the basis of the previous research achievements , this paper makes a deep analysis on the theory and the empirical research contents of the system of reserve reserve ratio . In the end , this paper puts forward some theoretical and practical significance for further exploring the applicability , effect and function of the deposit reserve policy and the direction of the subsequent improvement .

The results show that the net profit margin of the commercial bank is positively related to the deposit reserve stored in the central bank , but the net profit margin of the total assets of the small and medium - sized banks is more sensitive to the deposit reserve .
【学位授予单位】：江西财经大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2013
【分类号】：F832.33;F224

【参考文献】