对数均值回复跳扩散随机波动率模型下外汇期权定价

发布时间：2018-05-24 18:00

  本文选题：均值回复 + 跳扩散　； 参考：《复旦大学》2013年硕士论文

【摘要】：本文主要研究将均值回复,跳和随机波动率同时作为建模因素,构建对数均值回复跳扩散随机波动率的外汇模型,并说明模型的存在唯一性.最后利用期望方法得到特征函数,并在该模型下推导得到期权定价公式.
[Abstract]:In this paper, we take mean recovery, jump and random volatility as modeling factors, and construct a foreign exchange model of logarithmic mean return diffusion random volatility, and illustrate the existence and uniqueness of the model. Finally, the characteristic function is obtained by the expected method, and the option pricing formula is derived under the model.
【学位授予单位】：复旦大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2013
【分类号】：F224;F830.73

【共引文献】

相关博士学位论文 前1条

1 范X;体制转换模型下金融衍生品的定价研究[D];华东师范大学;2014年

相关硕士学位论文 前4条

1 李宁;不完全信息下期权定价研究[D];浙江理工大学;2013年

2 肖爽;基于无穷纯跳Levy过程的欧式期权定价研究[D];华中科技大学;2013年

3 张燕;外汇期权定价的非参数估计[D];南京理工大学;2014年

4 常龙飞;影响新兴市场国家货币实际汇率的因素[D];南开大学;2014年

，

本文编号：1930022