基于内在泡沫模型的中国股市泡沫研究

发布时间：2018-05-29 08:01

  本文选题：股市泡沫 + 上证红利指数　； 参考：《广东金融学院学报》2011年06期

【摘要】：基于2005年到2010年上证红利指数和编制上证红利指数的50只成分股分红数据,使用内在泡沫模型以及ADF单位根检验对中国股票市场是否存在内在泡沫以及泡沫中是否含有非理性成分进行研究,结果发现,在2005年到2010年这6年的时间里,中国股市存在两个显著的泡沫期,分别是2006年7月到2008年2月和2009年2月到2009年12月,而且泡沫具有内在性的特征以及非理性的成分。
[Abstract]:Based on the dividend index of Shanghai Stock Exchange from 2005 to 2010 and the dividend data of 50 constituent stocks compiled from 2005 to 2010, The internal bubble model and ADF unit root test were used to study the existence of internal bubbles and the existence of irrational components in the Chinese stock market. The results showed that in the period of six years from 2005 to 2010, There are two distinct bubble periods in Chinese stock market, from July 2006 to February 2008 and from February 2009 to December 2009, respectively.
【作者单位】： 山西大学管理学院;
【分类号】：F832.51;F224

【参考文献】

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本文编号：1950113