双指数效用函数组合投资决策

发布时间：2018-06-01 11:22

  本文选题：双指数效用函数 + 投资决策　； 参考：《大连理工大学学报》2011年05期

【摘要】：双指数效用函数是一类典型且被投资者广泛应用的风险厌恶型效用函数.首先应用投资学中的无差异曲线法理论求出具有该类型效用函数的投资者的最大期望收益,然后根据Markowitz的均值-方差模型理论推导出投资者的最优组合投资决策方案,给出了相应的组合投资比例,较好地解决了具有该类型效用函数的投资者的最优投资组合决策问题,最后给出实例对所得结果予以验证.
[Abstract]:Double exponential utility function is a kind of typical risk averse utility function which is widely used by investors. The maximum expected return of investors with this type of utility function is obtained by using the theory of non-difference curve method in investment science, and then the optimal portfolio investment decision scheme of investors is deduced according to Markowitz's mean-variance model theory. The corresponding ratio of portfolio investment is given, and the optimal portfolio decision problem of investors with this type of utility function is well solved. Finally, an example is given to verify the results obtained.
【作者单位】： 大连理工大学系统工程研究所;大连民族学院理学院;同济大学经济与管理学院;上海理工大学理学院;大连海事大学交通运输管理学院;
【基金】：国家自然科学基金资助项目(10872045;11001038) 大连民族学院青年基金资助项目(2009A207)
【分类号】：F224;F830.59

【参考文献】

相关期刊论文 前8条

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【共引文献】

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本文编号：1964008