商业银行流动性风险监管改革趋向研究

发布时间：2018-06-05 09:55

  本文选题：流动性风险 + 监管标准指标　； 参考：《商业研究》2011年08期

【摘要】：许多发达国家的商业银行在此次国际金融危机中遭受了流动性冲击,这说明国际金融监管体系在系统性流动性风险监控方面存在局限性。为弥补监管漏洞,避免再次发生系统流动性危机,各国政府与国际金融组织对流动性风险监管进行了补充完善。本文比较了国际金融危机中问题银行的财务指标特征,分析了国际流动性风险监管标准指标设置的理论依据合理性,通过概括巴塞尔银行监管委员会、美国、英国流动性风险监管改革的主要内容,归纳出发展趋向,并对中国银行业流动性风险监管改革提出建议。
[Abstract]:Commercial banks in many developed countries have suffered liquidity shocks in the current international financial crisis, which shows that the international financial supervision system has limitations in systemic liquidity risk monitoring. In order to make up for the regulatory loopholes and avoid the recurrence of systemic liquidity crisis, governments and international financial organizations have supplemented and improved the supervision of liquidity risk. This paper compares the characteristics of the financial indicators of the banks with problems in the international financial crisis, and analyzes the rationality of the theoretical basis for the establishment of the standard indicators for the supervision of international liquidity risks, and by summarizing the Basel Committee on Banking Supervision, the United States, the United States, The main contents of the reform of the supervision of liquidity risk in Britain are summarized, and some suggestions are put forward for the reform of the supervision of liquidity risk in China's banking industry.
【作者单位】： 上海师范大学金融学院;
【基金】：上海市哲学社会科学规划课题,项目编号:2009BJB022 上海市教委科研创新重点项目,项目编号:09ZS142 上海市085工程知识创新项目子课题,项目编号:Z08509005-06
【分类号】：F831.1

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：1981576