中国股票市场自组织临界性与对数周期幂律的实证研究

发布时间：2018-06-10 11:43

  本文选题：自组织临界性 + 相变　； 参考：《统计与决策》2011年10期

【摘要】：文章沿袭金融物理学的研究思路和框架,选取上证指数1990年12月19日至2010年3月22日的日收盘价和日收益率作为样本数据,对中国股票市场的自组织临界性和对数周期幂律进行了实证研究。
[Abstract]:Following the research ideas and framework of financial physics, the paper selects the daily closing price and daily yield of Shanghai stock index as the sample data, and makes an empirical study on the self-organized criticality and the logarithmic law of the logarithmic cycle of the Chinese stock market.
【作者单位】： 上海财经大学应用经济学博士后流动站;上海金融学院应用数学系;
【基金】：中国博士后科学基金资助项目(20090450075) 上海市自然科学基金资助项目(09ZR1421900) 上海市教育委员会科研创新资助项目(10YZ184);上海市教育委员会重点学科建设资助项目(J51601)
【分类号】：F832.51

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本文编号：2003097