巴塞尔协议和KMV模型对银行间信用风险的评价

发布时间：2018-06-11 19:28

  本文选题：巴塞尔协议 + 银行信用风险　； 参考：《复旦大学》2013年硕士论文

【摘要】：本文主要研究了巴塞尔协议,银行信用风险,信用风险模型以及KMV模型在中国银行业的应用.巴塞尔协议通过三大支柱最低资本要求,监督检查和市场纪律来建立监管框架.而最低资本要求计算风险加权资产.金融机构的信用风险是风险加权资产的主要部分之一.使用有效的内部评级模型,可以更好的计算相关的信用风险.具体到近年的研究,KMV模型被证实是一个有效的模型.进一步的,我们将其运用到我国银行业的银行间信用风险评级中.
[Abstract]:This paper mainly studies the application of Basel Accord, bank credit risk, credit risk model and KMV model in Chinese banking industry. The Basel Accord establishes a regulatory framework through three pillars of minimum capital requirements, supervision, inspection and market discipline. And the minimum capital requirement calculates the risk-weighted assets. The credit risk of financial institutions is one of the main parts of risk-weighted assets. Using an effective internal rating model, you can better calculate the associated credit risk. The KMV model has been proved to be an effective model in recent years. Furthermore, we apply it to the interbank credit risk rating of our banking industry.
【学位授予单位】：复旦大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2013
【分类号】：F831.2

【共引文献】

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本文编号：2006399