新技术运用的最优时机决策模型

发布时间：2018-06-13 15:22

  本文选题：创新扩散 + 实物期权　； 参考：《统计与决策》2011年05期

【摘要】：现有实物期权定价模型未能考虑厂商采用新技术所生产的新产品的S形扩散特征,模型预测值与实际值有较大差距。文章假设新产品价格服从均值回归过程,并基于Bass模型推导出的新产品扩散方程,运用二叉树方法,构建了离散时间状态下结合新产品扩散特征的实物期权定价模型,得到了新技术采用的最优时机,为采用新技术最优时机的决策提供了一个更具操作性和准确性的方法。
[Abstract]:The existing real option pricing models fail to take into account the S-shape diffusion characteristics of new products produced by firms using new technologies, and there is a big gap between the predicted value and the actual value of the model. Based on the new product diffusion equation derived from the Bass model and the binary tree method, the real option pricing model combining the diffusion characteristics of the new product in discrete time is constructed. The optimal timing of the new technology is obtained, which provides a more operable and accurate method for the decision of the optimal timing of the new technology.
【作者单位】： 西南交通大学经济管理学院;
【基金】：国家自然科学基金资助项目(70771096)
【分类号】：F830.9;F224

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本文编号：2014471