我国金融系统性风险预警指标体系的构建与应用

发布时间：2018-06-19 11:57

  本文选题：金融系统性风险 + 最佳预测方程　； 参考：《江西财经大学学报》2011年02期

【摘要】：通过以金融系统性风险的同步变量构成的中国金融压力指数为被解释变量,以滞后的宏观经济变量、货币信贷变量、资产价格变量和相关经济大国的宏观经济变量为解释变量,运用逐步回归法建立金融系统性风险最佳预测方程,从而构建起金融系统性风险预警的合理、实用的指标体系。并用此最佳预测方程对我国2010年金融系统性风险状况进行预测。预测结果表明,前三季度我国金融系统性风险呈上升态势,且高于2008年的最高值;第四季度开始,金融系统性风险有下降趋势。
[Abstract]:China's financial pressure index, which is composed of synchronous variables of financial systemic risk, is explained by using lagging macroeconomic variables, monetary and credit variables, asset price variables and macroeconomic variables of relevant large economic countries as explanatory variables. The best prediction equation of financial systemic risk is established by using stepwise regression method, and a reasonable and practical index system of financial systemic risk warning is constructed. The best prediction equation is used to predict the financial systemic risk in China in 2010. The forecast results show that the financial systemic risk in China increased in the first three quarters and was higher than the highest value in 2008, and the financial systemic risk has a downward trend since the fourth quarter.
【作者单位】： 江西财经大学金融与统计学院;
【基金】：国家社会科学基金项目(08BJY145)
【分类号】：F832.2;F224

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：2039805